Avisos declarados¶

Cuando un número no sale de un dato real, Nikodym no lo rellena con un default cómodo: lo marca. La constancia viaja con el resultado —no en un log que nadie lee— y esta página es el catálogo de esas marcas, para cuando aparezca una en tu corrida y necesites saber qué significa.

Es referencia técnica del output del motor. Si buscas la explicación de qué hace la librería, empieza por Conceptos.

Las dos marcas, y por qué son dos¶

La diferencia importa, porque una es un pendiente nuestro y la otra una decisión tuya:

FALTA-DATO — lo debe Nikodym. Una brecha del motor: algo que la librería todavía no trae, que difirió a una versión posterior, o que no verificó contra la fuente oficial. Son pocas, y están enumeradas abajo hasta la última.

DATO-INSTITUCIONAL — lo debe tu institución. Un parámetro, una definición o un dato de entrada que sólo puede fijar quien usa la librería: los shocks macro de tu ejercicio de stress, tu taxonomía de estados, tu definición operacional de default. Aquí la marca no confiesa una carencia; deja constancia de que el motor se negó a inventar un supuesto que no le corresponde.

Hasta la versión 1.5.0 ambas cosas compartían la marca FALTA-DATO, y el parámetro que le tocaba al banco se leía como defecto nuestro.

Dónde los ves¶

Un aviso declarado llega hasta ti por tres vías, según de qué se trate:

warning_codes, una columna del resultado: la fila afectada carga sus códigos. Es la vía de los avisos que no impiden calcular.
card.falta_dato, en la model card de la corrida: el consolidado por paso, para gobernanza.
Una excepción al validar el config o al ejecutar, cuando el motor no puede seguir sin ese dato. No hay resultado parcial que marcar: el aviso es el mensaje del error.

En el informe HTML/PDF/Word los códigos aparecen sólo en el volcado de auditoría del anexo. La prosa del informe explica la limitación en palabras, sin nombrar el código.

Catálogo¶

Los códigos siguen la forma MARCA-FAMILIA-N. La familia dice de qué capacidad viene.

`FALTA-DATO` — brechas del motor¶

Código	Qué falta
`FALTA-DATO-IFRS-4`	La EAD se despliega constante por período: el panel longitudinal está diferido. Cada fila lo declara, y el config rechaza `exposure_profile_col` en vez de fingir que lo usa.
`FALTA-DATO-IFRS-6`	La LGD condicionada que trae la term-structure de forward-looking no se consume en v1: el motor estima la LGD desde el `frame` y declara el descarte en vez de callarlo.
`FALTA-DATO-IFRS-8`	El `horizon_12m_periods` que declaraste no es conmensurable con el largo de tu curva: o el horizonte alcanza todo su soporte —y entonces un Stage 1 provisiona lo mismo que un Stage 2— o cae por debajo del primer período —y Stage 1 provisiona cero—. En ambos casos la corrida terminaba `done` y los totales se veían razonables. Declararlo es tuyo; verificar que sea coherente con la curva recibida es del motor, y hasta ahora no lo hacía.
`FALTA-DATO-ML-1`	`feature_source='data_raw'` está diferido. El modo crudo exige una política de imputación por variable que la librería todavía no ofrece; usa `binning_woe` o `selection_woe`.
`FALTA-DATO-FWD-6`	La precedencia entre la LGD de forward y la de IFRS 9 está pendiente de diseño. No se emite en runtime: queda documentado en el código que la fija.
`FALTA-DATO-FWD-8`	`kind='vecm'` exige `vecm_rank` explícito, porque el motor todavía no selecciona el rango de cointegración.
`FALTA-DATO-VAL-1`	La forma exacta del t-test ECB —simple o ponderado por exposición, y su orientación— no está verificada contra el render oficial.
`FALTA-DATO-VAL-2`	Los cortes del semáforo de VaR (Basilea-1996) no están verificados contra el render oficial.
`FALTA-DATO-VAL-3`	La orientación exacta del p-valor de Jeffreys —la CDF de la posterior en `p_hat`— no está verificada contra el render oficial.
`FALTA-DATO-STR-5`	Falta la ECL de referencia que el ejercicio de stress necesita para el cálculo.

Las tres de VAL son la misma clase de brecha: la convención metodológica está implementada, pero no cotejada contra el documento original. Es la aplicación literal de nuestra regla de verificación —una fuente externa se coteja contra el render oficial o se declara sin verificar—, no un descuido.

Fuera de esta tabla quedan dos brechas normativas del motor CMF que no viajan como código de fila sino como parámetro marcado: los aforos y haircuts de garantías financieras, y las tablas del RAN 21-10. Están registradas en el cotejo de parámetros normativos.

`DATO-INSTITUCIONAL` — inputs que aporta la institución¶

Código	Qué te toca declarar
`DATO-INSTITUCIONAL-EXP-1`	El `top_n` y la dirección adversa de los reason codes. La referencia es ECOA/FCRA, no norma CMF: el corte lo fija tu política.
`DATO-INSTITUCIONAL-EXP-2`	El umbral de gobierno sin el cual los reason codes son irrelevantes. No se emite en runtime: queda documentado en el módulo.
`DATO-INSTITUCIONAL-FWD-1`	Los escenarios `adverse` y `severe` deben declarar su `macro_path_path` o sus `shocks`. Un escenario adverso sin trayectoria no es un escenario.
`DATO-INSTITUCIONAL-FWD-4`	`ttc_anchor='input_term_structure'` sin un `pd_basis='ttc'` resuelto: se usa como ancla TTC con base PIT o desconocida, y se advierte explícitamente.
`DATO-INSTITUCIONAL-FWD-5`	Historia insuficiente para ajustar el modelo satélite, según el `min_history_periods` que tú fijaste.
`DATO-INSTITUCIONAL-IFRS-7`	La unidad temporal de la curva de PD. El descuento eleva el plazo de cada punto como exponente en años, así que si tu curva viene en meses o trimestres y no lo dice, la provisión sale mal por un factor grande. Cuando la curva no la declara, el motor asume años y lo deja escrito aquí en vez de callarlo. Se declara en `time_grid.time_unit` (survival) o `dynamics.time_unit` (markov); ojo con el default `"period"`, que no es una unidad.
`DATO-INSTITUCIONAL-PROV-1`	Una celda de la comparación no tiene contraparte en el otro motor.
`DATO-INSTITUCIONAL-PROV-2`	Una celda imputó 0 a un motor por `coverage_policy='treat_missing_as_zero'`. La imputación es tu política, no un supuesto nuestro.
`DATO-INSTITUCIONAL-PROV-3`	Comparación incompleta: sólo un motor está presente (`require_both=False`).
`DATO-INSTITUCIONAL-PROV-4`	Una cartera de la primera fuente no pertenece a la taxonomía que declaró la segunda, ni siquiera tras aplicar el mapeo. Sólo tu institución sabe qué cartera equivale a cuál, así que el motor no lo adivina: declara la equivalencia en `portfolio_crosswalk`.
`DATO-INSTITUCIONAL-STR-1`	No existe un delta adverse trazable para ese escenario, factor y períodos, así que la dominancia no se puede verificar.
`DATO-INSTITUCIONAL-STR-2`	`source='official'` exige metadata externa de archivo, hash y fuente. Un shock que se declara oficial trae su evidencia o no es oficial.
`DATO-INSTITUCIONAL-STR-8`	`output.metrics` incluye `lgd`, pero `lgd`/`lgd_base` no están disponibles para ese escenario y período.
`DATO-INSTITUCIONAL-VAL-4`	Pediste la familia `backtesting` pero la dejaste apagada. El backtesting IFRS 9 necesita estar habilitado y con sus columnas realizadas declaradas: cuáles son sólo lo sabe tu institución.
`DATO-INSTITUCIONAL-SUR-1`	La grilla temporal de la curva de supervivencia. Sin ella el motor cae a los tiempos de evento observados —y si no hubo eventos, a los máximos observados— y lo advierte.
`DATO-INSTITUCIONAL-SUR-2`	No hay eventos observados en la partición, así que la curva no es estimable con esos datos.
`DATO-INSTITUCIONAL-SUR-3`	El intervalo de confianza de la curva no está disponible con la configuración entregada.

Cómo se clasifica un código nuevo¶

La regla cabe en una línea: FALTA-DATO es lo debe Nikodym; DATO-INSTITUCIONAL es lo debe la institución. Con una precisión que evita el caso ambiguo: una capacidad diferida es del motor aunque el parámetro lo escriba el usuario. Si la librería no la trae todavía, la deuda es nuestra por más que el dato tenga que ponerlo alguien más.

Las dos marcas viven en nikodym.core.markers, y el código que las consume usa is_declared_warning() en vez de comparar el literal: un filtro que sólo conozca una de las dos descartaría la otra en silencio.

from nikodym.core.markers import is_declared_warning

# Todos los avisos declarados de la fila, de cualquiera de las dos marcas.
declarados = [c for c in fila.warning_codes if is_declared_warning(c)]

# Sólo los de una familia.
ifrs = [c for c in fila.warning_codes if is_declared_warning(c, family="IFRS")]

Qué hacer si aparece uno¶

Depende de la marca, y por eso son dos:

FALTA-DATO: no hay nada que configurar. El número salió con un supuesto que la librería declara; decide si ese supuesto es tolerable para tu uso, y si no lo es, la capacidad todavía no está.
DATO-INSTITUCIONAL: falta un input tuyo. La tabla de arriba dice cuál. Entrégalo y el aviso desaparece.

fail_on_falta_dato significa una sola cosa en todas las capas que lo exponen: ¿un aviso declarado gobernable emitido durante la corrida la detiene? Con True —el default— la detiene; con False queda registrado en el resultado y el cálculo sigue.

La única sutileza que hay que conocer es qué avisos son gobernables:

Un aviso es estructural cuando el motor lo emite en toda corrida por una capacidad diferida propia, y por eso nunca detiene: abortar por él dejaría el motor inservible con su propio valor por defecto. FALTA-DATO-IFRS-4 es el caso: la EAD constante por período se declara siempre, entregues los datos que entregues, así que activar el flag no hará que corte.
Todos los demás son gobernables: dependen de lo que entregues, y declarar el dato que piden los hace desaparecer. DATO-INSTITUCIONAL-IFRS-7 —la unidad temporal de la curva— es uno de ellos, así que con el flag en su valor por defecto una curva que no declare su unidad detiene la corrida. Declararla es todo lo que hace falta para que siga.